Эконометрика (продвинутый уровень) (Modélisation Financière Avancée)

Учебные дисциплины

Цель освоения дисциплины:

  • сформировать этапы компетенций УК ОС-1, УК ОС3.

План курса:

  • Регрессионный анализ и эндогенность
  • Оценка систем уравнений
  • Модели панельных данных
  • Нелинейные модели и отбор
  • Адаптивные методы анализа временных рядов. Прогнозирование по моделям ARMA, ARIMA
  • Причинность и блочная экзогенность
  • Методология векторных авторегрессий (VAR)
  • Байесовский подход. Введение в фильтр Калмана Байесовские VAR
  • Нелинейные модели временных рядов. Модели временных рядов с условной гетероскедастичностью
  • Дробно-интегрированные ряды. Нелинейные преобразования и единичные корни. Сезонные единичные корни
  • Практические вопросы коинтеграционного анализа нестационарных временных рядов. Динамический метод наименьших квадратов

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

  • Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
  • Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне данной дисциплины: экзамен.

Дисциплина включена в учебные планы следующих программ обучения

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ИГСУ РАНХиГС

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ИГСУ РАНХиГС

11 апреля 2020 в 13:00 Институт государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС приглашает на День открытых дверей.

В программе мероприятия презентация образовательных программ бакалавриата.

You have Successfully Subscribed!

Нравится
Поделиться