Цель освоения дисциплины:
- сформировать этапы компетенций УК ОС-1, УК ОС3.
План курса:
- Регрессионный анализ и эндогенность
- Оценка систем уравнений
- Модели панельных данных
- Нелинейные модели и отбор
- Адаптивные методы анализа временных рядов. Прогнозирование по моделям ARMA, ARIMA
- Причинность и блочная экзогенность
- Методология векторных авторегрессий (VAR)
- Байесовский подход. Введение в фильтр Калмана Байесовские VAR
- Нелинейные модели временных рядов. Модели временных рядов с условной гетероскедастичностью
- Дробно-интегрированные ряды. Нелинейные преобразования и единичные корни. Сезонные единичные корни
- Практические вопросы коинтеграционного анализа нестационарных временных рядов. Динамический метод наименьших квадратов
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
- Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
- Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне данной дисциплины: экзамен.
Дисциплина включена в учебные планы следующих программ обучения
